Wenn ein Anbieter von „KI-Signalen“ spricht, fragen wir in der Praxis zuerst: Welches Ereignis wird vorhergesagt, zu welchem Zeitpunkt steht die Information zur Verfügung, und welche Order würde daraus folgen? Ohne diese drei Antworten bleibt „Signal“ ein Werbewort.
Datenfenster sichtbar machen
Ein Modell, das Tagesdaten von 2010 bis 2024 „kennt“, kann in Wahrheit nur Teilperioden sinnvoll generalisieren. Bitten Sie um eine Aufschlüsselung: Welche Jahre dienten dem Training, welche der Validierung, welche dem finalen Test? Wenn diese Schnitte fehlen oder nachträglich verschoben wurden, ist Skepsis angebracht.
Labels bestimmen die Geschichte
Ob das Ziel „Kurs steigt in fünf Tagen um mehr als 0,5 %“ oder „Volatilität überschreitet Schwelle X“ heißt, ändert die ökonomische Bedeutung vollständig. Labels, die zukünftige Information einbeziehen (Look-ahead), erzeugen Scheingenauigkeit. In unseren Reviews markieren wir solche Konstruktionen ausdrücklich.
Transaktionskosten als Filter
Ein schwaches, aber kostengünstiges Signal kann wertvoller sein als ein starkes, das den Spread mehrfach am Tag verbraucht. Lassen Sie Nettokennzahlen mit konservativen Slippage-Annahmen rechnen — idealerweise von einer Partei, die nicht am Umsatz des Signals verdient.
Mehr Struktur bietet unsere Methodik; konkrete Sitzungen über die Kontaktseite.